中国外汇交易中心:关于推出外汇期权净额清算交易确认等业务的通

栏目: 外汇政策 编辑: 时间:2016-11-30 12:28

周一(8月15日)中国交易中心发布《关于推出期权净额清算交易确认等业务的通知》。

公告指出期权交易确认业务参与机构:

为配合开展人民币期权中央对手清算业务(以下简称“中央对手清算”),中国交易中心(以下简称“交易中心”)自2016年8月15日起推出外汇期权净额清算交易确认等业务,有关事宜通知如下:

一、交易中心于8月13日为中央对手清算首批上线机构设置净额清算资格,设定净额清算业务交易范围。初始交易范围为期限1年以内(含)的美元对人民币普通欧式期权交易。

二、参与机构进入和调整其中央对手清算业务时,应遵循有关法律、法规及相关协议,通过交易后处理平台自行配置其净额清算业务交易范围。

三、已进入净额清算的交易,交易双方协商一致退出净额清算的,应在退出当日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易的,应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提前终止合约的,交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。

四、自8月15日起,外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付,应通过交易后处理平台进行交易确认。其中,外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下一交易日9:20,双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16:40。参与机构系统管理员应在交易后处理平台“用户组管理”菜单为业务操作人员添加“行权交易确认”权限。

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